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量化对冲基金与主动管理型阳光私募的区别

量化与对冲2019-11-12 08:51:08


量化对冲基金预期收益率与市场涨跌无关,通过不断套利,积小胜为大胜。风险可视,首发认购,极端亏损能锁定。比如盛世鼎实1号,首发极端亏损锁定在8%。



阳光私募基金,主动管理,波动较大,需要不断进行主管预测与操作,与市场相关度高。

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量化对冲基金与主动管理型阳光私募有什么区别?

传统投资量化投资
投资性质

艺术家:

主观判断;

认为投资是门艺术;

科学家:

用数学工具统计历史规律,建立数学模型;

充分统计数据,坚决避免主观判断,相信科学;

操作模式

人工盯盘

受到时间经历影响

计算机实时监控海量数据;

可同时监控所有的股票、期货、期权等品种;

不易受外界因素干扰;

策略验证

传统投资策略只能通过未来的实际操作对策略进行有效性验证;

无法通地历史数据检验投资策略有效性;

通过对过去可长达七年的数据进行检测验证,确定策略在各个行情因素下均能有效运行;

对未来策略的有效性提供有力的参考依据;

投资方向

认为市场会上涨;

市场下跌时,将出现套牢或是亏损的情况;

市场中性策略,不受大盘涨跌影响,牛熊市皆可能赚钱;


量化对冲基金与主要投资理财产品收益、风险对比
主要理财产品预期年化收益%投资风险
固定收益类信托8%-10%较低
货币式基金2%-5%较低
股票型基金不确定非常高
债券型基金6%-10%一般
量化对冲基金15%-20%较低


来源:私募工场




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